Решение дифференциального уравнения со случайным марковским коэффициентом с непрерывным временем

Рассматриваются дифференциальные уравнения $1$-го порядка, стохастическая природа которых определяется марковским процессом с непрерывным временем. Показывается, что применение уравнения Фоккера–Планка–Колмогорова приводит к системе дифференциальных уравнений переноса. Формулируется теорема о характеристиках полученной системы дифференциальных уравнений в частных производных. Делаются основные выводы о необходимых условиях для вычисления плотностей вероятности. Приводится пример решения.