Итерационный метод для неадаптированных нечетких стохастических дифференциальных уравнений

В этой статье рассматривается упреждающее стохастическое дифференциальное уравнение, в котором процессы подинтегральной функции не адаптированы к фильтрации, порождаемой винеровским процессом. При использовании соответствия между интегралом Скорохода и интегралом Итё-Скорохода уравнения могут быть решены с помощью стандартных итерационных методов. Затем обсуждается существование и единственность сильных решений этих уравнений. Такие уравнения с неадаптированными процессами нечеткости и случайности могут применяться в финансовых моделях.