Сингулярно-спектральный анализ корреляционных функций неэквидистантных временных рядов

Рассматривается методика сингулярно-спектрального анализа и ее применение к измерению автокорреляционных функций неэквидистантных временных рядов. Показывается значительное улучшение точности оценки корреляционных функций неэквидистантных временных рядов на основе результатов имитационного моделирования.