Численное моделирование реализаций и спектры квазимультифрактального диффузионного процесса

Построена дискретная модель диффузионного квазимультифрактального процесса и предложен новый метод расчета квазимультифрактального спектра при помощи статистической обработки реализаций процесса. Данный метод позволяет получить практически непрерывный спектр процесса, что невозможно при помощи традиционных аналитических способов. На основании результатов численных экспериментов выделены три существенно различные области параметров: области “монофрактальности”, “умеренной” и “сильной” мультифрактальности. Предложенная модель позволяет лучше осмыслить механизмы мультифрактальных явлений в сильной турбулентности и в стохастическом поведении финансовых рынков.