Аннотация:
В работе рассматривается модель обобщенных когерентных мер риска. В рамках этой модели изучаются свойства множеств приемлемых рисков. Вводится понятие эллиптического конуса приемлемых рисков. Рассматриваются его свойства, в частности взаимосвязь между формой конуса и величиной неприятия риска.
Ключевые слова:отношение предпочтения, стохастическое доминирование, мера риска, неприятие риска, обобщенные когерентные меры риска, множество приемлемых рисков, эллиптический конус.
Полный текст:
PDF файл (199 kB)