Michael G. Sadovsky, Igor Borovikov, “Analysis of financial time series with binary $n$-grams frequency dictionaries”, Журн. СФУ. Сер. Матем. и физ., 2014, том 7, выпуск 1,страницы 112

Эта публикация цитируется в 1 статье

Analysis of financial time series with binary $n$-grams frequency dictionaries

[Анализ финансовых временных рядов с помощью двоичных $n$-граммных частотных словарей]

Michael G. Sadovsky^a, Igor Borovikov^b

^a Institute of Computational Modelling SB RAS, Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036 Russia
^b Nekkar. Net Labs, Ltd., California, USA

Аннотация: Рассмотрена простейшая модель динамики временных рядов финансовых рынков для бинарной квантизации. Обсуждены наблюдаемые результаты и другие способы квантизации.

Ключевые слова: порядок, энтропия, условная энтропия, индикаторы.

УДК: 51:336+330.47

Получена: 10.06.2013
Исправленный вариант: 10.08.2013
Принята: 05.09.2013

Язык публикации: английский