Аннотация:
В рамках модели обобщенных когерентных мер риска исследованы свойства множеств приемлемых рисков. Предложен класс эллиптических конусов для описания индивидуальных предпочтений. Построена методика нахождения эллиптического конуса приемлемых рисков по значениям функции неприятия риска (для случая гельдеровых норм в пространстве рисков).
Ключевые слова:обобщенные когерентные меры риска, неприятие риска, множество приемлемых рисков, отношение предпочтения, эллиптический конус.
Полный текст:
PDF файл (220 kB)