Проблемы статистической оценки экономических явлений

Рассматривается проблема автокорреляции, часто возникающая в уравнениях регрессии, построенных по данным временны́х рядов. Объясняются возможные причины ее появления в моделях, описывающих экономические явления. Характеризуются последствия автокорреляции, способы ее обнаружения и методы устранения. Предлагается способ пересчета коэффициентов для динамических моделей без использования специальных статистических пакетов.