Равновесие в сделках с пороговыми стратегиями

Рассматривается теоретико-игровая модель сделок между продавцами и покупателями. Каждый игрок обладает приватной информацией о резервной цене, которую не знает другой игрок. Резервные цены являются случайными величинами с произвольными распределениями вероятностей. Сделка происходит, если предложенная цена покупателя превосходит объявленную цену продавца. Найдено байесовское равновесие с $n$-пороговыми стратегиями игроков как решение системы алгебраических уравнений. Получены точные решения для случая равномерного распределения резервных цен.