О модификации многошаговой модели биржевых торгов с непрерывными ставками и асимметричной информацией

Рассматривается модификация многошаговой модели биржевых торгов с непрерывными ставками. Два игрока ведут между собой торги рисковыми ценными бумагами (акциями). Один из игроков знает настоящую цену акции, второй знает только вероятности высокого и низкого значений цены. На каждом шаге торгов игроки делают произвольные ставки из единичного отрезка. Игрок, предложивший бо́льшую ставку, покупает у другого акцию, причем цена сделки равна выпуклой комбинации предложенных ставок с некоторым заданным коэффициентом. Построены оптимальные стратегии и найдено значение $n$-шаговой игры.