Аннотация:
Рассматривается теоретико-игровая модель сделок c неопределенностью между продавцами и покупателями. Каждый игрок обладает приватной информацией о резервной цене, которую не знает другой игрок. Резервные цены являются случайными величинами с линейной плотностью распределения вероятностей. Сделка происходит, если предложенная цена покупателя превосходит объявленную цену продавца. Найдено байесовское равновесие в данной игре в аналитическом виде. Сделано сравнение решений для двух типичных состояний участников рынка.