Аннотация:
В работе рассматриваются различные алгоритмы, реализующие методы Монте-Карло с “непрерывным
временем”. Последние основываются на марковских скачкообразных процессах, а известные методы
“прямого статистического моделирования” получаются из них при дискретизации временной переменной
и расщеплении операторов основных уравнений. Приводятся также результаты численных экспериментов, иллюстрирующие взаимоотношение различных методов.
Поступила в редакцию: 03.07.1989 Исправленный вариант: 09.08.1992