Построение моделей авторегрессии временных рядов при наличии помех

Рассмотрены вопросы построения разностных схем в виде авторегрессионных моделей временных рядов при наличии аддитивных и мультипликативных помех. Аддитивная детерминированная помеха может быть устранена с помощью “формирующего фильтра”, настроенного на данный тип помехи. Показано, что наличие аддитивного белого шума приводит к смещению оценок коэффициентов разностных схем. Рассмотрены способы устранения смещенности оценок. Установлено, что аддитивная и мультипликативная формы проявления белого шума достаточно близки, и эти модели можно при необходимости взаимно заменять.