Численные методы решения стохастических дифференциальных уравнений

Статья носит обзорный характер и посвящена численным методам решения стохастических дифференциальных уравнений по отношению к винеровскому случайному процессу. Предварительного знакомства с особенностями стохастического исчисления не требуется. Излагается новый подход к определению устойчивости сильных и слабых приближенных решений.