О. Е. Кудрявцев, “Эффективный численный метод решения специального класса интегро-дифференциальных уравнений, связанных с моделями Леви”, Матем. моделирование, 2011, том 23, номер 5,страницы 95

Эта публикация цитируется в 7 статьях

Эффективный численный метод решения специального класса интегро-дифференциальных уравнений, связанных с моделями Леви

О. Е. Кудрявцев^ab

^a Южный федеральный университет, факультет математики, механики и компьютерных наук, Ростов-на-Дону
^b Ростовский филиал Российской таможенной академии, Ростов-на-Дону

Аннотация: В статье предложен новый эффективный численный метод решения специального класса интегро-дифференциальных уравнений с частными производными. Рассматриваемые задачи возникают в приложениях при вычислении определенных функционалов от процессов Леви. Метод основан на приближенной факторизации Винера–Хопфа и численном обраще-нии преобразования Лапласа.

Ключевые слова: численные методы, моделирование, процессы Леви, интегро-дифферен-циальные уравнения, факторизация Винера–Хопфа.

УДК: 519.642.2

Поступила в редакцию: 16.12.2010