Численные методы идентификации марковских процессов с дискретными состояниями и непрерывным временем

Представлены численные методы идентификации марковских процессов с дискретными состояниями и непрерывным временем по результатам наблюдений. Приведены соответствующие алгоритмы вычислений: градиентный метод, метод полного перебора и метод перебора значимых параметров, основанный на оценке чувствительности минимизируемого критерия. Выполнено исследование характеристик эффективности рассматриваемых подходов, описана процедура и условия проведения вычислительного эксперимента: типы использованных моделей, параметры алгоритмов, параметры вычислительной системы. Анализ результатов проведённого вычислительного эксперимента показал, что разработанные методы идентификации имеют преимущества перед классическим градиентным методом первого порядка.