Сверхбольшие уклонения сумм случайных величин с общим арифметическим суперэкспоненциальным распределением
А. А. Могульскийab,
Ч. Пагма a Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН
b Новосибирский государственный университет
Аннотация:
Получены локальные предельные теоремы о сверхбольших уклонениях сумм
$S(n)=\xi(1)+\cdots+\xi(n)$
независимых случайных величин с общим арифметическим распределением, правый хвост которого убывает быстрее, чем хвост гауссовского распределения. Распределение
$\xi$ имеет вид
$\mathbb P(\xi=k)=e^{-k^\beta L(k)}$, где
$\beta>2$,
$k\in\mathbb Z$ (
$\mathbb Z$ – множество целых чисел), a
$L(t)$ – медленно меняющаяся функция при
$t\to\infty$, удовлетворяющая некоторым условиям гладкости. Эти теоремы, описывающие асимптотическое поведение вероятностей
$\mathbb P(S(n)=k)$ при
$k/n\to\infty$, дополняют результаты о сверхбольших уклонениях, полученные в [4; 5].
Ключевые слова и фразы:
арифметическое суперэкспоненциальное распределение, интегро-локальная и локальная теоремы, сверхбольшие уклонения, функция уклонений, случайное блуждание, гауссовская аппроксимация, пуассоновская аппроксимация.
УДК:
514.76+
517.98 Статья поступила: 31.01.2007