Аннотация:
В работе изучается точность оценивания неизвестных параметров в случае использования двухшаговых статистических оценок, допускающих специальные представления. Предложенный ранее авторами подход к изучению такого рода задач распространен на случай, когда оценивается многомерный параметр. В результате при широких ограничениях получены необходимые и достаточные условия слабой сходимости нормированной погрешности оценивания к многомерному нормальному распределению.
Ключевые слова и фразы:асимптотически нормальные оценки, улучшение статистических оценок, двухшаговые оценки, многомерный параметр, предельное распределение, регрессия.
Полный текст:
PDF файл (332 kB)