RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Математические труды // Архив

Матем. тр., 2019, том 22, номер 2, страницы 134–156 (Mi mt361)

Точная асимптотика распределения момента достижения максимума траекторией обобщенного процесса Пуассона с линейным сносом

В. Е. Мосягин

Тюменский гос. университет, ул. Володарского, 6, Тюмень, 625003 РОССИЯ

Аннотация: При определенных условиях на параметры $a,p,q$ изучается функция распределения $G(x)$ момента достижения максимума траекторией случайного процесса $at-\nu_+(pt)+\nu_-(-qt)$, $ t\in(-\infty,\infty)$, где $\nu_-(t)$ и $\nu_+(t)$ — независимые стандартные пуассоновские процессы при $t\geq 0$ и равные нулю при $t<0$. В работе найдена точная асимптотика хвостов распределения $G(x)$. Отмечается связь рассматриваемой задачи с задачей оценивания неизвестной точки разрыва плотности распределения по известной выборке.

Ключевые слова и фразы: пуассоновский процесс с линейным сносом, оценивание точки разрыва плотности распределения, точная асимптотика распределений.

УДК: 519.214.6

Статья поступила: 30.03.2019
Переработанный вариант: 21.04.2019
Принята к публикации: 10.06.2019

DOI: 10.33048/mattrudy.2019.22.208


 Англоязычная версия: Siberian Advances in Mathematics, 2020, 30:1, 26–42

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024