Аннотация:
Найдены новые условия существования сильных решений обыкновенных дифференциальных уравнений со случайной правой частью, стохастических дифференциальных уравнений со случайным измеримым сносом и их потраекторных аналогов с симметричными интегралами. Показано, что решения уравнения Ито удовлетворяют параболическому уравнению вдоль траектории винеровского процесса.
Ключевые слова и фразы:стохастическое дифференциальное уравнение, сильное решение, уравнение с симметричными интегралами, обыкновенное дифференциальное уравнение со случайной правой частью, решение Каратеодори, решение по Филиппову.
УДК:519.2
Статья поступила: 18.06.2019 Переработанный вариант: 01.11.2019 Принята к публикации: 07.07.2020
Полный текст:
PDF файл (175 kB)