RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Математические труды // Архив

Матем. тр., 2020, том 23, номер 2, страницы 177–186 (Mi mt379)

О сильных решениях стохастических дифференциальных уравнений и их потраекторных аналогов

Ф. С. Насыров

Уфимский государственный авиационный технический университет, ул. К. Маркса, 12, Уфа, 450000 РОССИЯ

Аннотация: Найдены новые условия существования сильных решений обыкновенных дифференциальных уравнений со случайной правой частью, стохастических дифференциальных уравнений со случайным измеримым сносом и их потраекторных аналогов с симметричными интегралами. Показано, что решения уравнения Ито удовлетворяют параболическому уравнению вдоль траектории винеровского процесса.

Ключевые слова и фразы: стохастическое дифференциальное уравнение, сильное решение, уравнение с симметричными интегралами, обыкновенное дифференциальное уравнение со случайной правой частью, решение Каратеодори, решение по Филиппову.

УДК: 519.2

Статья поступила: 18.06.2019
Переработанный вариант: 01.11.2019
Принята к публикации: 07.07.2020

DOI: 10.33048/mattrudy.2020.23.207



© МИАН, 2024