RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Математические труды // Архив

Матем. тр., 2005, том 8, номер 1, страницы 43–70 (Mi mt55)

Эта публикация цитируется в 3 статьях

Локальная теорема для момента достижения фиксированного уровня случайным блужданием

А. А. Могульскийa, Б. А. Рогозин

a Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН

Аннотация: Для сумм $S(n)=X(1)+\dots+X(n)$ независимых случайных величин с одинаковым распределением и нулевым средним $\mathbb EX(1)=0$ определим момент
$$ \eta_y=\inf\{n\geqslant1:S(n)\geqslant y\} $$
первого прохождения снизу вверх уровня $y\geqslant 0$ блужданием $\{S(n);\,n=1,2,\dots\}$. В работе получена локальная теорема для этого момента, т.е. для фиксированного уровня $y\geqslant 0$ при $n\to\infty$ найдена асимптотика $\mathbb P(\eta_y=n)$.

Ключевые слова и фразы: случайное блуждание, момент первого достижения фиксированного уровня, условие нерешетчатости, условие арифметичности, нерешетчатое распределение, локальная теорема.

УДК: 519.21

Статья поступила: 15.12.2003


 Англоязычная версия: Siberian Advances in Mathematics, 2005, 15:3, 1–27

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024