Аннотация:
Рассматриваются уравнения Колмогорова для переходных вероятностей трехмерного марковского процесса специального вида. Для стационарного первого уравнения методом Римана получено точное решение. Найдены асимптотики для математического ожидания и дисперсии финального распределения, установлена предельная теорема.
Библиография: 14 названий.