Новая теорема о представлении мартингалов. (Дискретное время)

Данная статья посвящена доказательству новой теоремы о представлении мартингалов с дискретным временем, основанному на решении специально подобранной задачи оптимального управления случайными последовательностями. Устанавливается связь между решением уравнения Беллмана, мартингальным представлением и крайними точками множества вероятностных мер, а также рассматривается пример применения достигнутых результатов для расчета опциона Европейского типа.
Библиография: 15 названий.