Эта публикация цитируется в
1 статье
О порядке роста случайного поля
А. И. Мартикайнен
Аннотация:
Оценки в усиленном законе больших чисел, полученные В. В. Петровым
(РЖ Мат., 0000 00009,0000 00009,0000 00000) перенесены на случай
$r$-параметрического поля случайных величин. Например, если
$\{X_{\bar{n}}\}_{\bar{n}\in N^r}$ – поле независимых случайных величин с
$\mathsf{E}X\frac{2}{n}\to\infty$ при
$\bar{n}\in N^r$, $B_{\bar{n}}=\sum_{\bar{i}\leqslant\bar{n}}\mathsf{D}X_i$,
$B_{\bar{n}}\to\infty$ при $\bar{n}\to\overline{\infty}=(\infty,\dots,\infty)$, $E_{\bar{n}}=\{\bar{k}\in N^r\colon B_{\bar{k}}\leqslant B_{\bar{n}}\}$, то $S_{\bar{n}}-ES_{\bar{n}}=o\bigl(\bigl(\log\sum_{\bar{k}\in E_{\bar{n}}}\mathsf{D}X_{\bar{k}}\bigr)^{1/2+\delta}\bigr)$ почти наверное при
$\bar{n}\to\overline{\infty}$ и каждом
$\delta>0$. При
$\delta=0$ эта оценка
становится, вообще говоря, неверной, каково бы ни было поле дисперсий
$\{B_{\bar{n}}\}_{\bar{n}\in N^r}$.
Рассматриваются также зависимые случайные величины. Библиогр. 5 назв.
УДК:
519.2 Поступило: 24.12.1984