О задаче об оптимальной остановке в модели с компенсируемым отказом от вознаграждения

В работе рассмотрена задача об оптимальной остановке с возможным компенсируемым отказом от вознаграждения. Обсуждаются функционалы экспоненциального броуновского движения. Оптимальный момент остановки определяется на множестве всех конечных моментов остановки. Рассмотренные функционалы соответствуют выплатам по стандартным биржевым контрактам американского типа.
Библиография: 24 названия.