Аннотация:
Рассматривается двумерный случайный процесс $(\xi(t),\eta_\varepsilon(t))$, где
$\xi(t)$ – эргодический процесс, а процесс $\eta_\varepsilon(t)$ при фиксированной траектории
$\xi(t)$ является марковским, причем интенсивности переходов
процесса $\eta_\varepsilon(t)\to0$ при $\varepsilon\to0$. Доказана сходимость конечномерных
распределений процесса $\eta_\varepsilon(t)$ при $\varepsilon\to0$ к конечномерным распределениям
некоторого марковского процесса. Библ. 2 назв.