Последовательное оценивание параметров процессов диффузионного типа

Для параметра $\lambda$ диффузионного процесса $\xi(t)$, удовлетворяющего стохастическому дифференциальному уравнению
$$ d\xi(t)=\lambda f(t,\xi)dt+dw(t), $$
предлагается эффективный последовательный план оценивания, обладающий несмещенной и нормально распределенной оценкой. Предложенный последовательный план подробно рассматривается на примере процесса $\xi(t)$, имеющего линейный стохастический дифференциал. Библ. 9 назв.