RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Прикладная дискретная математика // Архив

ПДМ, 2012, номер 4(18), страницы 61–72 (Mi pdm385)

Эта публикация цитируется в 3 статьях

Дискретные модели реальных процессов

Исследование устойчивости решений векторной инвестиционной булевой задачи в случае метрики Гельдера в критериальном пространстве

В. А. Емеличев, В. В. Коротков

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Аннотация: Проведён анализ устойчивости парето-оптимального портфеля многокритериального дискретного (булева) варианта инвестиционной задачи Марковица с максиминными критериями эффективности Вальда. Получены нижняя и верхняя достижимые оценки радиуса устойчивости такого портфеля в случае, когда в критериальном пространстве параметров задачи задана метрика Гельдера $l_p$, $1\leq p\leq\infty$.

Ключевые слова: векторная инвестиционная задача, парето-оптимальный инвестиционный портфель, критерий эффективности Вальда, радиус устойчивости портфеля, метрика Гельдера.

УДК: 519.8



© МИАН, 2024