Инвестиционная булева задача Марковица в условиях неопределённости, многокритериальности и риска

Получены нижняя и верхняя оценки радиуса устойчивости парето-оптимального решения многокритериального варианта задачи Марковица с минимальными критериями рисков Сэвиджа в случае, когда в пространстве портфелей задана произвольная метрика Гельдера $l_p$, $1\leq p\leq\infty$, а в пространствах рисков и состояний рынка – метрика Чебышева.