RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Прикладная дискретная математика // Архив

ПДМ, 2014, номер 3(25), страницы 117–123 (Mi pdm464)

Эта публикация цитируется в 5 статьях

Дискретные модели реальных процессов

Постоптимальный анализ инвестиционной задачи с критериями крайнего оптимизма

В. А. Емеличев, Е. В. Устилко

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Аннотация: Получены нижняя и верхняя оценки радиуса устойчивости многокритериальной инвестиционной булевой задачи с критериями крайнего оптимизма в случае, когда в пространстве состояний финансового рынка и критериальном пространстве экономической эффективности инвестиционных проектов задана произвольная метрика Гельдера, а в пространстве проектов – метрика Чебышева.

Ключевые слова: многокритериальная инвестиционная задача, критерий крайнего оптимизма, множество Парето, радиус устойчивости задачи, метрика Гельдера, метрика Чебышева.

УДК: 519.8



© МИАН, 2024