RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Проблемы физики, математики и техники // Архив

ПФМТ, 2011, выпуск 3(8), страницы 50–56 (Mi pfmt110)

МАТЕМАТИКА

Обобщенный стохастический интеграл по непрерывному мартингалу

Н. В. Бедюк

Белорусский государственный университет, Минск

Аннотация: В алгебре обобщенных случайных процессов рассматривается процесс, задаваемый стохастическим интегралом по непрерывному мартингалу. Найдены условия, при которых рассматриваемый обобщенный процесс ассоциирует обычный случайный процесс. Описан общий вид указанного случайного процесса.

Ключевые слова: алгебра обобщенных случайных процессов, мартингал, стохастический интеграл.

УДК: 519.21

Поступила в редакцию: 26.04.2011



© МИАН, 2024