Специальность ВАК:
01.01.05 (теория вероятностей и математическая статистика)
Дата рождения:
18.09.1958
E-mail: Ключевые слова: стохастический анализ,
теория мартингалов,
процессы Хеллингера,
статистика случайных процессов,
оценивание параметров,
финансовая математика.
Основные темы научной работы:
Теория вероятностей и математическая статистика.
Основные публикации:
А. А. Гущин, Э. Мордецки, “Границы цен опционов для семимартингальных моделей рынка”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Тр. МИАН, 237, Наука, М., 2002, 80–122; A. A. Gushchin, É. Mordecki, “Bounds on Option Prices for Semimartingale Market Models”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 73–113
A. A. Gushchin, U. Küchler, “On stationary solutions of delay differential equations driven by a Lévy process”, Stochastic Process. Appl., 88:2 (2000), 195–211
A. A. Gushchin, U. Küchler, “Asymptotic inference for a linear stochastic differential equation with time delay”, Bernoulli, 5:6 (1999), 1059–1098
А. А. Гущин, “Об асимптотической оптимальности оценок параметров при условии LAQ”, ТВП, 40:2 (1995), 286–300; A. A. Gushchin, “On asymptotic optimality of estimators of parameters under the LAQ condition”, Theory Probab. Appl., 40:2 (1995), 261–272
А. А. Гущин, “К общей теории случайных полей на плоскости”, УМН, 37:6(228) (1982), 53–74; A. A. Gushchin, “On the general theory of random fields on the plane”, Russian Math. Surveys, 37:6 (1982), 55–80
; A. A. Gushchin, É. Mordecki, “Bounds on Option Prices for Semimartingale Market Models”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 
ИСТИНА
