Теория оптимальной остановки случайных процессов. Последовательные методы проверки статистических гипотез и обнаружения смены режимов случайных процессов. Мартингальные, субмартингальные и супермартингальные представления случайных процессов.
Основные публикации:
М.В. Житлухин, А.Н. Ширяев, “Байесовские задачи о разладке на фильтрованных вероятностных пространствах”, Теория вероятностей и ее применения, 57:3 (2012), 453–470
М.В. Житлухин, “Максимальное неравенство для скошенного броуновского движения”, Успехи математических наук, 64:5 (2009), 175–176
I.V. Evstigneev, M.V. Zhitlukhin, “Controlled random fields, von Neumann.Gale dynamics and multimarket hedging with risk”, Stochastics, 85:4 (2013), 652–666
