Дата рождения: 23.07.1960
Телефон: +7 (916) 142 83 51
E-mail:
Ключевые слова: опцион, фьючерс, портфель, квадратичное программирование, AMPL.
Коды УДК: 336.767

Основные темы научной работы:

Стохастическое программирование, финансовая математика, управление портфелями.

Основные публикации:

1. Голембиовский Д. Ю., Долматов А. С., “Управление портфелем производных финансовых инструментов. I”, Теория и системы управления, 2000, № 4, 95–103  
2. Голембиовский Д. Ю., Долматов А. С., “Управление портфелем производных финансовых инструментов. II”, Теория и системы управления, 2000, № 6, 90–94
3. Голембиовский Д.Ю., Барышников И. В., “Стратегии управления ценовым риском (на примере экспортно-ориентированных предприятий)”, Вопросы экономики, 2003, № 8, 67–80
4. Голембиовский Д. Ю., “Расчет залога по портфелю производных инструментов”, Управление риском, 2005, № 1, 27–48
5. Dmitry Yu. Golembiovsky, “Forecasting exchange prices of options”, Communications in dependability and quality management, 10:2 (2007), 59–79

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

Персональные страницы:

• 

Организации:

• Professional Risk Management International Association, Wilmington, DE
• Московская финансово-промышленная академия