Аннотация:
В докладе будет изложена элементарная теория фильтрации для линейных моделей дискретных стохастических процессов. Будет продемонстрирован вывод уравнений Калмановской фильтрации и показаны примеры оценивания параметров и элементов движения для простейших моделей процессов. В заключение будут показаны возможные обобщения фильтра Калмана для многомерных и нестационарных моделей процессов.
Ключевые слова:
задача фильтрации, условное математическое ожидание, теорема о нормальной корреляции, уравнение Риккати |
