| RUS ENG |
| Полная версия |
|
|
|
| СЕМИНАРЫ |
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
|
|||
|
|
|||
|
Предзащиты диссертаций
|
|||
|
Когерентные меры риска и предельный переход Л. А. Коновалов |
|||
|
Аннотация: Работа посвящена предельным соотношениям для когерентных мер риска. Будут рассмотрены теоремы о предельном переходе под знаком когерентной меры риска и некоторые их следствия, а также исследована связь между обычным и факторным риском для «большого» портфеля активов. |
|||