Аннотация:
Научный руководитель — М. В. Болдин.
В первой части доклада будет рассказано о проверке гипотезы о том, что коэффициенты ARMA модели постоянны во времени и удовлетворяют условиям стационарности, против альтернативы о том, что коэффициенты меняются («дрейфуют») во времени. Предлагаются асимптотически свободные тесты для проверки таких гипотез, основанные на последовательных эмпирических процессах.
Во второй части доклада будет рассказано о двух алгоритмах построения оценок минимального расстояния для параметров ARMA модели. Для построенных оценок будут сформулированы теоремы об асимптотической нормальности и исследованы свойства робастности.
|
