Аннотация:
Излагаются результаты, позволяющие вычислять распределения функционалов
от специальных диффузий со скачками. Для традиционного класса таких диффузий
скачки наступают в моменты времени, соответствующие моментам скачков процесса
Пуассона. При этом положение в момент скачка может быть произвольным.
Мы рассмотрим диффузии со скачками, которые наступают через
такие моменты времени, в которые диффузия может иметь лишь заданное конечное
число значений. К таким моментам, например, относятся моменты выхода диффузии
из интервала, моменты обратные к локальному времени диффузии или минимумы из
обратных локальных времен.
|
