Вероятностное решение уравнения теплопроводности

Вероятностное решение уравнения теплопроводности выражается математическим ожиданием (средним) от функционала от броуновского движения. В докладе на доступном для неспециалистов уровне будут изложены ключевые аспекты теории случайных процессов, на которых базируется вывод формулы для вероятностного решения. В частности, предполагается рассказать о стохастическом интегрировании и дифференцировании по процессу броуновского движения.