Семинары: А. В. Леонидов, Степенные распределения в экономике и финансах

СЕМИНАРЫ


Стохастический анализ в задачах 19 ноября 2016 г. 13:00, г. Москва, ауд.303 МЦНМО

Степенные распределения в экономике и финансах А. В. Леонидов^ab ^a Московский физико-технический институт (государственный университет), г. Долгопрудный Московской обл. ^b Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, г. Москва
https://www.youtube.com/watch?v=yNgSAFofEoU Аннотация: В докладе рассматривается ряд примеров степенных распределений, возникающих в задачах, связанных с экономикой и финансами. В частности, будут обсуждаться «тяжелые хвосты» распределений инкрементов цен на акции, длинная память их волатильности, распределение по доходам в обществе и гиперболическое дисконтирование. По каждому из примеров будут обсуждаться возможные механизмы, отвечающие за появление степенных распределений.