Аннотация:
Основным предметом изучения является деятельность страховой компании. Рассматриваются три модели работы страховой компании, отличающиеся набором финансовых инструментов, которые могут быть использованы. Первая глава диссертации посвящена задаче оптимального контроля в рамках классической модели риска. Предполагается, что при наступлении страхового случая в компанию могут поступать требования сразу по нескольким рискам и каждый из данных рисков может быть перестрахован в соответствии с произвольным видом перестрахования. Параметры перестрахования при этом выбираются динамически. Вторая и третья главы связаны с деятельностью акционерных страховых компаний. Изучаются такие показатели как суммарные выплаченные дивиденды и вероятность разорения. Во второй главе предполагается, что акционерная страховая компания использует перестрахование эксцедента убытка с ограниченной ответственностью перестраховщика. В третьей главе рассматриваются барьерные дивидендные стратегии со ступенчатой функцией барьера, применение которых подразумевает возможность изменения уровня барьера на протяжении периода работы компании.
|
