RUS  ENG
Полная версия
СЕМИНАРЫ

Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
12 апреля 2017 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24


Асимптотическая мощность свёрточных критериев симметрии и однородности. Финансовые приложения в задачах о «разладке»

Кожан Дмитрий Петрович

Сбербанк РФ

Аннотация: Построены два новых критерия симметрии и три новых критерия однородности на основе распределений свёрточных статистик. Сравнительно описаны их свойства. Определен стохастический интеграл от упреждающей функции. Для любых непрерывных альтернатив вычислены в явном виде характеристические функции мощности свёрточных критериев симметрии на основе интеграла от упреждающей функции (свёртки второго типа) и на основе свёртки первого типа. Приведены приложения в финансовой математике (финансовые контрольные карты и задачи скорейшего обнаружения «разладки»). Все результаты являются новыми.


© МИАН, 2024