|
СЕМИНАРЫ |
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
|
|||
|
Асимптотическая мощность свёрточных критериев симметрии и однородности. Финансовые приложения в задачах о «разладке» Кожан Дмитрий Петрович Сбербанк РФ |
|||
Аннотация: Построены два новых критерия симметрии и три новых критерия однородности на основе распределений свёрточных статистик. Сравнительно описаны их свойства. Определен стохастический интеграл от упреждающей функции. Для любых непрерывных альтернатив вычислены в явном виде характеристические функции мощности свёрточных критериев симметрии на основе интеграла от упреждающей функции (свёртки второго типа) и на основе свёртки первого типа. Приведены приложения в финансовой математике (финансовые контрольные карты и задачи скорейшего обнаружения «разладки»). Все результаты являются новыми. |