| RUS ENG |
| Полная версия |
|
|
|
| СЕМИНАРЫ |
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
|
|||
|
|
|||
|
О взаимосвязи некоторых коэффициентов зависимости копул экстремальных значений А. В. Лебедев Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет |
|||
|
Аннотация: Для копул экстремальных значений с известным коэффициентом верхней хвостовой зависимости найдены поточечные верхние и нижние границы, которые используются для установления верхних и нижних границ коэффициентов корреляции Спирмена и Кендалла. Показано, что во всех случаях нижние границы достигаются на копулах Маршалла–Олкина, а верхние — на копулах с кусочно-линейными функциями зависимости. |
|||