| RUS ENG |
| Полная версия |
|
|
|
| СЕМИНАРЫ |
|
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
|
|||
|
|
|||
|
Корреляция между максимумами двух коррелированных броуновских движений Е. В. Бурнаев |
|||
|
Аннотация: В докладе будет рассказано о том, как: (1) получить формулу для корреляции между максимумами двух коррелированных броуновских движений; (2) применить полученную формулу для оценки корреляции между курсами цен двух акций на основе максимума цены за день, минимума цены за день, цены закрытия и цены открытия каждой из акций. |
|||