Семинары: А. Ю. Голубинский, Построение Парето-оптимальных дележей риска в статической модели страхования

СЕМИНАРЫ


Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 30 марта 2005 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24

Построение Парето-оптимальных дележей риска в статической модели страхования А. Ю. Голубинский Московский институт электроники и математики (технический университет)
Аннотация: Предлагается метод определения всех Парето-оптимальных дележей ущербов (рисков) между страховщиком и страхователями, включая определение размеров страховых премий. Для определения «лучшего» решения используются принцип Нэша и принцип Калаи–Смородинского.