Снижение дисперсии оценки Монте-Карло

В данном докладе речь пойдет о способах улучшения статистических свойств оценок Монте-Карло – о методах снижении дисперсии. Доклад будет состоять из двух частей. В первой части будет дан обзор наиболее популярных походов к этой задаче. Во второй части мы рассмотрим метод снижения дисперсии, который заключается в минимизации эмпирической дисперсии в классе функций с нулевым средним (контрольных функций). В конце доклада будет получена оценка эффективности метода в терминах свойств функционального класса.