|
СЕМИНАРЫ |
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
|
|||
|
Оценивание опционов и некоторые стохастические уравнения первого порядка Н. Г. Докучаев |
|||
Аннотация: Рассмотрены задачи оценивания опционов, зависящих от выбора различных стратегий. Показано, что для некоторых опционов решение описывается аналогами уравнений, из которых исключены параметры, описывающие эволюцию рыночных процессов. Эти уравнения являются разновидностью уравнений Беллмана; их также можно классифицировать как стохастические обратные уравнения с частными производными первого порядка. Представленные результаты получены совместно с Кристианом Бендером. |