Асимптотическое поведение спектра случайных матриц большой размерности (глобальный режим)

Рассмотрено асимптотическое поведение выборочной спектральной функции распределения случайных матриц большой размерности для вигнеровского ансамбля матриц и ансамбля выборочных ковариационных матриц. Обсуждены вопросы сходимости к полукруговому закону Вигнера и к распределению Марченко–Пастура для матриц с зависимыми элементами, а также скорость сходимости к указанным законам для матриц с независимыми элементами.