|
СЕМИНАРЫ |
Семинар Добрушинской математической лаборатории ИППИ РАН
|
|||
|
Об эргодическом уравнении Беллмана для управляемой одномерной диффузии А. Ю. Веретенников, С. В. Анулова Институт проблем передачи информации РАН |
|||
Аннотация: Для эргодической управляемой диффузии на прямой установлено эргодическое уравнение Беллмана, показаны существование и единственность его решения и сходимость алгоритма улучшения цены (стратегии) Ховарда. В доказательстве имеются любопытные нюансы, связанные с поведением решений уравнений Пуассона на всей прямой. При желании аудитории рассказ может быть предварен кратким напоминанием об "обычных" (неэргодических) уравнениях Гамильтона-Якоби-Беллмана 2го порядка. |