Аннотация:
Доклад посвящен свойству воспроизводимости условных квантилей многомерных
распределений вероятностей, которое связывает условные квантили разных
размерностей. Свойством воспроизводимости обладают многие широко
используемые на практике многомерные распределения (гауссовское, Стьюдента,
логистическое, Парето и др.). Я расскажу о самом свойстве воспроизводмиости,
необходимых условиях, которые связывают различные его варианты с
интегрируемостью многомерного дифференциального уравнения Пфаффа
специального вида, о связи свойства воспроизводимости с копулами
многомерного распределения и с конструкцией simplified pair-copula,
а также о возможностях расширения понятия условных квантилей на
случай последовательностей перестановочных случайных величин.
|
